融合大语言模型的金融多元时序预测框架及试验评估

摘要

通过分析基于大语言模型（large language model,LLM）的主流时序预测方法，提出了一个统一模型框架，并在汇率与股指数据上进行了实证评估.试验结果表明，LLM在金融时间序列预测中展现出一定的性能优势，但也存在明显的局限性，特别是其仅依赖简单的文本输入或提示，难以提升预测效果.

关键词

金融时间序列 / 大语言模型 / 预测模型 / 金融市场