高维周期向量自回归模型的精度矩阵的假设检验

摘要

由周期性向量自回归模型生成的精度矩阵(逆协方差矩阵)是一个块状三对角矩阵.在此精度矩阵的基础上,提出了一种新的块状迹函数,用于检验两个精度矩阵的块状迹相等,并研究了在零假设下的渐近行为.数值实验表明,这种块状迹函数检验方法与常用的检验方法相比,具有简洁易算和功效优良的特点.

关键词

假设检验 / 周期性向量自回归模型 / 精度矩阵 / 块状三对角矩阵