随机波动方程的非线性滤波的极限行为

摘要

研究一类白噪声驱动的随机波动方程.在获得随机波动方程依分布收敛到其极限系统后，使用指数鞅技术、Kallianpur-Striebel公式和Skorokhod表示定理，证明了随机波动方程和其极限系统在带有Lévy噪声的观测系统中所生成的非线性滤波的收敛行为.

关键词

随机波动方程 / 非线性滤波 / 极限行为 / 带Lévy噪声的观测系统