响应数据缺失下一般线性复合分位数光滑经验似然估计

摘要

由于分位数回归模型的损失函数不光滑，所得参数估计的效率不高，为提高参数估计的效率，首先提出复合分位数光滑经验对数似然比，包括完全数据复合分位数光滑经验对数似然比、加权复合分位数光滑经验对数似然比和插值复合分位数光滑经验对数似然比，并在一定条件下证明了它们都是服从渐近卡方分布的.其次，根据该似然比构造了回归参数的置信区间，并证明了复合分位数光滑经验似然估计量是渐近正态的.最后，通过数值模拟实验说明了所得估计的有效性.

关键词

缺失数据 / 复合分位数回归模型 / 光滑经验对数似然比 / 渐近正态性