延迟索赔风险模型的最优再保险

摘要

针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到显式的最优策略和值函数.最后,通过数值模拟结果验证了结论的有效性.

关键词

延迟风险模型 / 方差分保费原则 / 最优再保险 / 扩散逼近 / Hamilton-Jacobi-Bellman方程

基金资助

国家自然科学基金(71261023)