观测相依动态系数二项AR(1)过程

摘要

对有限取值的整数值时间序列建模时，利用稀疏算子定义的二项AR(1)模型应用广泛。模型中稀疏概率是不随时间而变化的常值参数。事实上，它们可能会受周围环境因素影响或者一定程度上随着序列观测值的变化而改变。在二项AR(1)模型中，去掉稀疏概率的非随机性假设，考虑了一类具有与观测相依动态系数的二项AR(1)模型。给出了模型的严平稳与遍历性，讨论了模型参数的三种估计方法：条件最小二乘估计、条件极大似然估计和最大经验似然估计，给出了三种估计量的相合性与渐近正态性，最后将模型应用于一组实际数据。

关键词

整数值时间序列 / 二项分布 / AR(1)模型 / 动态系数 / 平稳性 / 遍历性