二项混合整数值GARCH模型

摘要

有限取值的整数值时间序列在实践中普遍存在，而且很多时间序列都在边际分布或者条件分布上呈现出多峰特征，但是大部分整数值模型都假设序列由单峰的新息序列驱动。混合模型在过度离散和多峰态数据上往往表现较好，针对有限取值的整数值时间序列，考虑了一类混合模型，建立了二项分布混合整数值GARCH(BMINGARCH)模型，此模型含有一类严平稳与遍历的二项混合整数值ARCH(BMINARCH)模型。给出了混合模型一、二阶平稳性的充要条件，采用EM算法对参数进行条件极大似然估计并模拟仿真了估计量的性能，最后将模型应用于一组实例数据。

关键词

整数值时间序列 / 混合模型 / INGARCH模型 / 平稳性 / 遍历性