部分线性变系数空间自回归模型的惩罚轮廓拟最大似然方法

摘要

主要研究了部分线性变系数空间自回归模型的变量选择问题。结合拟最大似然方法、局部线性光滑方法以及一类非凸罚函数，提出了一个变量选择方法用于同时选择该模型的参数部分中重要解释变量和估计相应的非零参数。大量模拟研究表明，所提出的变量选择方法具有满意的有限样本性质，并且关于空间权矩阵的稀疏度、空间相关强度、系数函数的复杂度以及误差分布的非正态性非常稳健。特别地，当样本容量较大且罚函数选择合适时，即使解释变量的相关性较强或者模型中含有较多不重要解释变量，所提出的变量选择方法仍然具有比较满意的有限样本性质。通过分析波士顿房屋价格数据考察了所提出的变量选择方法的实际应用效果。

关键词

空间相关 / 部分线性变系数空间自回归模型 / 拟最大似然方法 / 局部线性光滑方法 / 惩罚似然方法

基金资助

国家自然科学基金(11972273; 52170172); 陕西省自然科学基金(2024JC-YBMS-059); 全国统计科学一般项目(2019LY36); 陕西数理基础科学研究项目(23JSY041)