基于POT模型的地震厚尾损失研究及风险评估

摘要

少数地震事件所引发的极端损失对人类社会造成了严重影响，因此，寻找一个能够较好地拟合这类厚尾数据的分布模型，评估极端风险并制定有效预防措施，对于降低其发生的频率和损失至关重要。以我国大陆1980～2022年间的历史震例为样本，运用基于广义帕累托分布的POT模型拟合地震厚尾损失，损失类型包括直接经济损失和人员伤亡，模型诊断结果表明其拟合效果良好。基于所估计的模型参数和历史数据，计算风险价值，得到不同置信度下，发生一次地震可能导致的最大直接经济损失额和人员伤亡数量。由历史震例中死亡和受伤人数的平均占比，又分别给出了发生一次地震可能造成的最多死亡人数和受伤人数。通过综合分析样本数据中三类损失超过不同置信水平下最大损失的情况，将地震风险区划分为三个等级，并提出了相应的预防措施，以期为相关部门提供一套科学的、可供选择的地震风险防范管理模式，以降低地震风险，确保人们的生命和财产安全。

关键词

地震厚尾损失 / POT模型 / 损失分布 / 风险度量 / 广义帕累托分布

基金资助

国家社科基金西部项目(21XTJ004); 兰州财经大学重点项目(Lzufe2022B-005)