基于正交投影的纵向数据高维部分线性模型的变量选择

杨宜平; 秦仁宇; 赵培信

工程数学学报 ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (6) : 1149 -1170.

杨宜平, 秦仁宇, 赵培信

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摘要

考虑纵向数据下参数维数发散时部分线性模型的变量选择问题。先通过B-样条和QR分解消除非参数分量，再结合SCAD惩罚和二次推断函数构造部分线性模型中回归系数的惩罚目标函数，进而同时对回归系数进行变量选择且获得回归系数的估计。进一步，结合二次推断函数获得非参数分量的估计。在一些正则条件下，证明了回归系数估计和非参数分量估计的渐近性质。通过模拟研究表明所提出的方法无论纵向数据相关结构是否正确指定，所得到的估计效果都很好。最后，采用所提方法对房地产上市公司经营绩效的影响因素进行了分析。