基于索赔信息不对称的主从随机微分再保险博弈

杨鹏; 肖卫党

工程数学学报 ›› 2026, Vol. 43 ›› Issue (3) : 512 -528.

杨鹏, 肖卫党

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摘要

从内部信息、信念异质和索赔信息学习三方面量化索赔信息不对称问题，进而研究再保险合同制定问题。通过域流扩张理论，引入保险人掌握索赔内部信息。通过在不同的概率分布下定义保险人和再保险人索赔额的分布和索赔发生次数的强度，引入保险人与再保险人信念异质。通过贝叶斯学习，引入再保险人关于索赔信息学习。以期望效用最大化准则为目标，给出保险人和再保险人的主从随机微分博弈问题。通过随机控制理论，求解主从随机微分博弈问题，得到保险人的最优索赔风险分担策略和再保险人的最优再保费定价策略，从而给出最优再保险合同。最后，从理论视角探究所得结果的保险和经济意义，研究结果可以较好地指导实际中的再保险。