基于条件风险价值的时序运行燃煤采购决策模型

摘要

随着新能源的渗透率提升以及燃煤价格的波动性增强，燃煤发电企业面临市场困境，需要权衡燃料成本和风险，合理进行燃煤采购。在此背景下，提出基于条件风险价值(Conditional Value-at-Risk, CVaR)的时序运行燃煤采购决策模型。首先，将全年8 760 h时序运行模拟嵌入发电企业燃煤采购决策中，考虑负荷和新能源出力变化，以区域运行成本最小为目标，模拟燃煤机组出力曲线；其次，对发电曲线进行时段累加得到厂级发电量，将发电量和现货市场煤价作为外源输入，考虑市场煤价的不确定性风险，构建基于条件风险价值的燃煤组合采购决策模型，对长协合同煤和现货市场煤的采购量进行决策；最后，通过算例分析验证模型的有效性。结果表明，所提模型可以根据精细化模拟的发电计划进行燃煤组合采购，并且可以在控制CVaR风险的情况下，使燃煤采购的期望成本最低，相较于风险中性决策模型，所提模型考虑了决策者的风险偏好，降低了决策结果的尾部风险，更加符合生产经营实际。

关键词

燃煤采购 / 发电计划 / 煤价不确定性 / 时序运行模拟 / 条件风险价值

基金资助

国家重点研发计划项目(2020YFB1707802)