我国糖料蔗种植收入保险的定价机制研究

摘要

为优化我国糖料蔗种植收入保险的定价机制，基于2002—2022年我国糖料蔗产量和价格数据（统计数据未含香港、澳门、台湾），运用非参数核密度估计、Copula函数和Monte Carlo模拟方法，构建了糖料蔗收入保险的定价模型，并对不同风险保障水平下的保险费率进行了测算与风险管理效果评估。结果表明：1）在相同风险保障水平下，附加收获期价格期权能够显著提高价格风险管理能力，有效缓解白糖市场价格波动对农户收入的影响，提供更为灵活的收入保障，具有较高的推广价值；2）随着风险保障水平的降低，附加期权的作用逐渐减弱，附加期权与不附加期权的收入保险费率差异逐步缩小。因此，附加期权更适用于较高风险保障水平，适度提高保障水平有助于增强农户对白糖价格波动的应对能力，从而有效提升农户收入的稳定性；3）通过对广西壮族自治区的数据进行实证分析，验证了附加收获期价格期权收入保险定价机制的适用性，为进一步扩展试点提供了实证依据，增强了方案的可行性与有效性。基于此，建议完善糖料蔗收入损失数据体系，推进附加期权的糖料蔗收入保险产品，并构建区域化的糖料蔗收入保险定价机制。

关键词

糖料蔗 / 收入保险 / 定价机制 / 收获期价格期权

基金资助

国家自然科学基金（71173086）; 广东省社科联决策咨询研究基地专项（ka22016b5）