基于Logistic回归的中小企业信贷风险评估与信贷策略优化建模

摘要

为了便于银行对中小企业进行信贷风险评估，同时制定最优信贷策略，利用企业与上下游合作伙伴的银行流水信息，构建企业营业收入能力、盈利能力、客户稳定性、交易活力4个一级指标组成的风险评估指标体系；基于Logistic回归对企业信贷风险进行预测，并与误差反向传播神经网络进行了对比分析；结合违约概率与不同利率下的留存率，以银行对中小企业的最大化期望收益为目标函数，建立信贷策略优化模型；对信贷风险评估和信贷策略优化模型分别进行实证分析，验证模型的有效性。结果表明：Logistic回归具有较高的准确率和查全率，评估指标受试者工作特征曲线下面积达到0.964,适合中小企业的信贷风险预测和评估；所建立的信贷策略优化模型能确定每个贷款企业的贷款额度和贷款利率，并使银行期望收益达到最大。

关键词

信贷风险评估 / 信贷策略 / Logistic回归 / 期望收益 / 中小企业