基于区间时序模型的船舶价格指数预测

摘要

将远期运费协议(forward freight agreements, FFA)作为外生变量，研究其对船舶价格指数的具体影响。借助中点和极差方法，分别建立区间型自回归模型和考虑区间型时间序列上、下限协整关系的区间型误差修正模型及带有外生变量FFA的区间型误差修正模型。将构建的模型用于对新造干散货船价格指数、二手干散货船价格指数进行的区间预测，在平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)指标上，模型中加入协整项和FFA后预测精度更高。

关键词

区间型时间序列 / 船舶价格指数 / 远期运费协议