基于成对融合惩罚的左删失数据子群分析

摘要

基于Tobit回归模型，使用成对融合惩罚的正则化方法，对具有异质性的左删失数据进行子群分析，实现了回归参数估计与子群识别的同步进行。通过引入一组新变量，将原优化问题转化为可以用交替方向乘子法求解的仅含等式约束的多变量优化问题。并且，将每一步迭代的目标函数中与损失相关的多变量函数，利用广义坐标下降算法转化为一组二次优化单变量函数。证明所提算法的收敛性，并建立所得参数估计量的大样本性质。模拟研究和实际数据分析表明所提方法具有良好性能。

关键词

左删失数据 / Tobit模型 / 子群识别 / 成对融合惩罚