一类永久美式期权的定价问题

摘要

探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类期权定价公式.

关键词

Black-Scholes方程 / 永久美式期权 / 间断波动率