基于倒向不确定微分方程的投资组合模型研究

摘要

倒向不确定微分方程是由Liu过程驱动的一类特殊的微分方程，研究在不确定环境下为达到未来预期目标，当前时刻应该如何决策以及如何采取行为路径的问题.首先，介绍倒向不确定微分方程的有关理论，并讨论线性倒向不确定微分方程的解.其次，考虑到这个理论适用于金融市场中的投资，建立了基于线性倒向不确定微分方程的不确定投资组合模型.

关键词

线性倒向不确定微分方程 / Liu过程 / 投资组合模型