多元聚合风险模型的保费定价与信度估计

摘要

该文围绕多元聚合风险模型的保费定价与信度估计问题展开，构建了能够刻画多个风险源及其相依关系的多元聚合风险模型，并基于此探讨了多种保费定价原理的信度定价方法，包括期望值原理、方差原理、标准差原理、修正方差原理、指数原理和Esscher原理等.在模型定价的基础上，该文将传统Bühlmann信度理论引入多元风险框架中，推导出在6种保费原理下的统一信度估计表达式，实现了风险保费在样本线性空间内的稳定估计.通过数值模拟，进一步比较了在不同保费原理下的信度因子变化特征，结果表明：各信度因子均为样本容量的增函数，验证了所提出方法的可行性与有效性.

关键词

多元风险 / 保费原理 / 信度估计 / 相依结构 / 信度因子