基于量子判别分析法的量子连续投资组合优化算法

陈柄任; 袁淏木; 吴涵卿; 吴磊; 李鑫; 李晓瑜

电子科技大学学报 ›› 2023, Vol. 52 ›› Issue (06) : 802 -808.

陈柄任, 袁淏木, 吴涵卿, 吴磊, 李鑫, 李晓瑜

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摘要

利用马科维茨投资组合优化问题和量子线性判别分析（quantum linear discriminant analysis, QLDA）的相似性，将马科维茨投资组合优化问题规约为量子线性判别分析的优化问题，并通过解决QLDA的技术厄米特链积（hermitian chain product, HCP）以及密度矩阵指数化算法（density matrix exponentiation, DME）来求得马科维茨均值方差模型中夏普率最大的最优解。量子连续投资组合优化方案相比于经典方案可以实现准指数加速。