量子近似优化算法在投资组合优化中的应用

摘要

讨论了量子近似优化算法(QAOA)在投资组合优化问题上的应用，而后者在离散的约束条件下是NP难的；介绍了QAOA的基本框架以及相应的投资组合优化问题的建模；阐述了数个可用于解决投资组合优化问题的QAOA方法。通过数值模拟及假设检验比较这些方法与经典方法的表现，各量子算法在平均近似比上相较经典方法均有7%以上的提升。

关键词

离散优化 / 投资组合优化 / 量子近似优化算法 / 量子计算

基金资助

建信金融科技有限责任公司研究性课题(KT2000050); 成都市重点研发支撑计划重大科技应用示范项目(2021-YF09-00114-GX)