分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价

南京师大学报（自然科学版） ›› 2025, Vol. 48 ›› Issue (01) : 6 -12. DOI: CNKI:SUN:NJSF.0.2025-01-002

黄凤云, 刘国祥, 王成冬, 章新婕

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主要利用不同计价单位的拟鞅方法，推导随机利率服从Vasicek模型，两种标的资产分别服从具有一定相关性的标准分数布朗运动的双标的型两值期权的定价公式.

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分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价[J]. 南京师大学报（自然科学版）, 2025, 48(01): 6-12 DOI:CNKI:SUN:NJSF.0.2025-01-002

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