带干扰的MAP风险过程的期望贴现惩罚函数

广西师范大学学报（自然科学版） ›› 2011, Vol. 29 ›› Issue (03) : 23 -27. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2011.03.004

唐胜达, 秦永松

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本文讨论了索赔到达过程为一般Markov点过程,即考虑索赔到达为MAP过程的一类带干扰的风险模型,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换满足的积分-微分方程,对于Laplace变换为有理函数的索赔分布,采用差分变换方法,利用Dickson-Hipp算子,本文得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式。

风险过程 / 期望贴现惩罚函数 / MAP过程 / 积分-微分方程 / Laplace变换

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唐胜达, 秦永松. 带干扰的MAP风险过程的期望贴现惩罚函数[J]. 广西师范大学学报（自然科学版）, 2011, 29(03): 23-27 DOI:10.16088/j.issn.1001-6600.2011.03.004

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国家自然科学基金资助项目(10971038); 广西教育厅科研资助项目(201106LX067)

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