Markov随机环境过程驱动的风险过程

doi:10.16088/j.issn.1001-6600.2012.01.016

广西师范大学学报（自然科学版） ›› 2012, Vol. 30 ›› Issue (01) : 35 -39. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2012.01.016

Markov随机环境过程驱动的风险过程

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摘要

本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度。同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法。