Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略

广西师范大学学报（自然科学版） ›› 2012, Vol. 30 ›› Issue (03) : 36 -43. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2012.03.001

邓国和

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本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和Δ对冲策略受波动率参数的影响。

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Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略[J]. 广西师范大学学报（自然科学版）, 2012, 30(03): 36-43 DOI:10.16088/j.issn.1001-6600.2012.03.001

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