随机环境下相关多险种风险过程破产时间的Asmussen算法

温玉卓; 唐胜达; 邓国和

doi:10.16088/j.issn.1001-6600.2016.03.010

广西师范大学学报（自然科学版） ›› 2016, Vol. 34 ›› Issue (03) : 68 -73. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2016.03.010

随机环境下相关多险种风险过程破产时间的Asmussen算法

温玉卓, 唐胜达, 邓国和

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摘要

本文提出并建立了随机环境下相关多险种的风险过程,在索赔服从PH分布下,本文将Asmussen方法推广应用于随机环境下相关多险种的风险过程,利用随机流体队列理论,给出了这一风险过程的破产时间的Laplace-stieltjes变换(LST)的表示式、最终破产概率以及破产赤字分布,最后本文给出一个数值实例来说明相关结论的计算。