VaR和ES的贝叶斯经验似然估计

广西师范大学学报（自然科学版） ›› 2016, Vol. 34 ›› Issue (04) : 38 -45. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2016.04.006

VaR和ES的贝叶斯经验似然估计

张军舰, 赖廷煜, 杨晓伟

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风险价值(VaR)和预期亏损(ES)能较好地度量金融投资组合的最大损失,研究其估计具有重大意义。本文利用贝叶斯经验似然方法对VaR和ES进行估计,理论上讨论了该估计的相合性和渐近正态性。模拟结果显示,在合适的先验信息下,本文所提出的估计具有一定的优势,有较好的应用前景。

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VaR和ES的贝叶斯经验似然估计[J]. 广西师范大学学报（自然科学版）, 2016, 34(04): 38-45 DOI:10.16088/j.issn.1001-6600.2016.04.006

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