随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析

温玉卓; 唐胜达; 邓国和

doi:10.16088/j.issn.1001-6600.2018.03.008

广西师范大学学报（自然科学版） ›› 2018, Vol. 36 ›› Issue (03) : 56 -62. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2018.03.008

随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析

温玉卓, 唐胜达, 邓国和

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摘要

本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种新的求解方法。即,忽略风险过程的初始盈余,将其转化为相应的初始水平为0的有限的Markov流体队列(FMFQ)模型,应用FMFQ理论,根据风险过程的破产时间与对应FMFQ忙期的关系,得到风险过程破产时间的LST表示式,同时也推得最终破产概率的解析表示式。