非对称DAR模型的估计与检验

陈钟秀; 张兴发; 熊强; 宋泽芳

doi:10.16088/j.issn.1001-6600.2021060905

广西师范大学学报（自然科学版） ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (01) : 68 -81. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2021060905

非对称DAR模型的估计与检验

陈钟秀, 张兴发, 熊强, 宋泽芳

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摘要

本文研究非对称DAR模型的估计和检验问题。运用拟极大似然方法,构造模型的参数估计,在某些正则条件下,证明估计的相合性和渐近正态性。基于此,构造拟似然比统计量检验模型的非对称性,在原假设和备择假设下,给出该统计量的渐近分布。数值模拟和实证分析结果表明:本文所构造的模型参数估计和检验方法具有良好的有限样本性质。