一类空间面板数据模型的经验似然推断

摘要

本文研究含空间自回归和空间误差自回归的时变系数空间面板数据模型的经验似然推断。利用鞅差序列将估计方程中的二次型转化为线性形式,构造模型参数的经验似然比统计量,并在一定条件下证明统计量的极限分布为卡方分布。

关键词

空间面板数据模型 / 时变系数 / 鞅差序列 / 经验似然 / 渐近性质