一类带有GARCH类误差项的自回归滑动平均模型

梁鑫; 陈小玲; 张兴发; 李元

doi:10.16088/j.issn.1001-6600.2021083003

广西师范大学学报（自然科学版） ›› 2022, Vol. 40 ›› Issue (01) : 195 -205. DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2021083003

一类带有GARCH类误差项的自回归滑动平均模型

梁鑫, 陈小玲, 张兴发, 李元

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摘要

本文结合DAR模型及传统的ARMA-GARCH模型,提出一类带有新型GARCH类误差项的自回归滑动平均模型。该模型比DAR模型引入更多数据信息,同时定义一种由可观测序列驱动的新型条件异方差结构,比传统ARMA-GARCH模型的条件方差更易于估计。本文研究模型参数的拟极大似然估计,并在较弱矩条件下证明估计量的渐近正态性;数值模拟结果证实该模型在有限样本下的有效表现;实证研究表明:该模型可以提高数据拟合效果,因而具有一定应用价值。