含MA误差的线性模型的经验似然推断

摘要

采用拟极大似然估计方法获得含MA误差的线性模型估计方程。为了能够使用经验似然方法，先利用鞅差序列将估计方程中的二次型转化为线性形式；再构造关于模型参数的经验似然比统计量，在一定假设条件下证明该统计量渐近服从卡方分布；模拟结果表明，在参数置信域的覆盖率方面，经验似然方法比参数似然方法更接近置信水平。

关键词

线性模型 / MA模型 / 鞅差序列 / 经验似然