连续型向上敲出巴黎期权定价三层线性化差分格式及其收敛性分析

延边大学学报（自然科学版） ›› 2024, Vol. 50 ›› Issue (01) : 70 -75. DOI: 10.16379/j.cnki.issn.1004-4353.2024.01.007

季尤飞, 张亦然, 金元峰

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针对连续型向上敲出巴黎期权定价问题，给出了一个空间2阶精度的三层线性化差分格式，并利用能量分析法证明了所建差分格式的解存在唯一性和收敛性.数值实验表明，该差分格式是有效和可靠的.

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连续型向上敲出巴黎期权定价三层线性化差分格式及其收敛性分析[J]. 延边大学学报（自然科学版）, 2024, 50(01): 70-75 DOI:10.16379/j.cnki.issn.1004-4353.2024.01.007

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