基于混合双分数布朗运动和跳-扩散模型的障碍期权定价

孙茜; 任芳玲

doi:10.13876/J.cnki.ydnse.250001

延安大学学报（自然科学版） ›› 2025, Vol. 44 ›› Issue (4) : 98 -104. DOI: 10.13876/J.cnki.ydnse.250001

基于混合双分数布朗运动和跳-扩散模型的障碍期权定价

孙茜, 任芳玲

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摘要

基于混合双分数布朗运动和跳-扩散模型，建立带有红利的欧式障碍期权定价模型。首先利用Δ-对冲原理得到期权价格所服从的偏微分方程；然后通过求解热传导方程和变量代换的方法得出期权价格的解析公式；最后通过数值模拟来验证各参数对期权价格的影响。研究结果表明，该模型是混合分数布朗运动下障碍期权定价模型的推广，能更好地刻画金融资产价格的变动，所以更符合金融市场的变化规律。