对协整的检验及协整系统的估计研究

烟台大学学报（自然科学与工程版） ›› 2002, Vol. 15 ›› Issue (4) : 247 -253. DOI: 10.13951/j.cnki.37-1213/n.2002.04.003

对协整的检验及协整系统的估计研究

赵松山,白雪梅

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首先从不同角度对协整的概念进行剖析,并做了进一步的说明;其次介绍检验协整关系Engle Granger和Johansen方法;在讨论ADLM、ECM与协整回归方程和VAR与VECM之间联系的基础上,给出误差修正模型的四种估计方法,同时做深入的比较分析.

单整 / 协整 / 协整检验 / 误差修正模型

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赵松山,白雪梅. 对协整的检验及协整系统的估计研究[J]. 烟台大学学报（自然科学与工程版）, 2002, 15(4): 247-253 DOI:10.13951/j.cnki.37-1213/n.2002.04.003

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