基于Copula的一个概率论反例的构造

刘存霞

doi:10.13951/j.cnki.37-1213/n.2009.02.004

烟台大学学报（自然科学与工程版） ›› 2009, Vol. 22 ›› Issue (2) : 93 -96. DOI: 10.13951/j.cnki.37-1213/n.2009.02.004

基于Copula的一个概率论反例的构造

刘存霞

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摘要

Copula是描述随机变量间相关性的一个有力工具.利用Copula来构造概率论中有关随机变量的独立性的反例.首先以3-Copula为例构造了一个Copula族,继而通过这个Copula族,构造出随机变量X,Y,Z的联合分布函数,使得随机变量X,Y,Z中的任意2个都是独立的,但X,Y,Z不是相互独立的;最后通过例子说明,该方法较传统方法更为简洁有效.进一步地,这一方法可以应用到更高维数的场合.