简单Lévy过程驱动的BSDE的一个比较定理

烟台大学学报（自然科学与工程版） ›› 2010, Vol. 23 ›› Issue (2) : 91 -95. DOI: 10.13951/j.cnki.37-1213/n.2010.02.001

吕文, 王炳章

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利用有界非增Lipschitz函数序列逼近右连续函数的技巧,首先证明了一类由简单Lévy过程驱动的具有右连续系数的倒向随机微分方程解的存在性,继而得到了最大解的存在性,证明了这类倒向随机微分方程的最大解的比较定理,在解唯一的情形下给出了相应的比较定理.

倒向随机微分方程 / Lévy过程 / 比较定理 / It公式

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吕文, 王炳章. 简单Lévy过程驱动的BSDE的一个比较定理[J]. 烟台大学学报（自然科学与工程版）, 2010, 23(2): 91-95 DOI:10.13951/j.cnki.37-1213/n.2010.02.001

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