异方差误差下部分非线性变系数模型的自适应加权估计

摘要

主要研究异方差误差下部分非线性变系数模型的自适应加权估计方法。首先，通过剖面最小二乘法和Nadaraya-Watson核估计方法获得误差方差函数的一致估计。为解决异方差问题，结合剖面最小二乘法与加权估计技术，并通过引入误差方差估计的倒数得到了模型中参数部分和非参数部分的估计量。在一定的正则条件下，证明了所提估计量的渐近性质。模拟结果表明，与传统的剖面最小二乘法相比，所提出的估计方法在有限样本情况下具有更高的效率。

关键词

异方差 / 重加权局部最小二乘 / 加权非线性最小二乘 / 剖面最小二乘 / 部分非线性变系数模型