动态面板数据模型参数的二阶差分广义矩估计

迪丽努尔·托合提; 董翠玲

doi:10.14100/j.cnki.1008-9659.20241121.001

新疆师范大学学报（自然科学版） ›› 2025, Vol. 44 ›› Issue (03) : 62 -67. DOI: 10.14100/j.cnki.1008-9659.20241121.001

动态面板数据模型参数的二阶差分广义矩估计

迪丽努尔·托合提, 董翠玲

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摘要

文章利用二阶差分对动态面板数据模型中的参数提出了二阶差分广义矩估计方法（Second-order Difference Generalized Method of Moments,Sd-GMM），证明了二阶差分广义矩估计量的一致性。蒙特卡洛数值模拟结果表明，二阶差分广义矩估计量相对于系统广义矩估计量、水平广义矩估计量，偏差更低，准确度更高。