伽马分布独立随机变量加权和的尾概率界

摘要

研究了单、双边伽马分布独立随机变量加权和的尾概率界。利用服从伽马分布的独立随机变量加权后的期望和概率母函数，对服从伽马分布的尾概率进行单边估计，从而得到一个独立随机变量加权和的尾概率界，并且利用CHEBYSHEV不等式和高斯尾部估计方法，给出了双边伽马分布独立随机变量加权和的尾概率界。

关键词

伽马分布 / 尾概率界 / 加权和

基金资助

国家自然科学基金项目（1196010102）; 内蒙古自治区直属高校基本科研业务费项目（GXKY23Z028）; 内蒙古自治区教育厅项目（JGSZ2023040）; 内蒙古民族大学博士科研启动基金项目（BS459,BS468）;内蒙古民族大学自然科学基金项目（NMDGP17105,NMDYB18007,YB2020010）;内蒙古民族大学教务处课题（XJXN-KC202309）;内蒙古民族大学教育教学研究课题（ZD2024001）