基于ARIMA与神经网络融合模型的碳市场价格预测

高洁; 李晗; 杨凯

doi:10.14045/j.cnki.15-1220.2025.05.010

内蒙古民族大学学报（自然科学版） ›› 2025, Vol. 40 ›› Issue (5) : 71 -79. DOI: 10.14045/j.cnki.15-1220.2025.05.010

基于ARIMA与神经网络融合模型的碳市场价格预测

高洁, 李晗, 杨凯

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摘要

碳排放权交易价格作为关乎气候变化和环境政策的重要指标，在全球经济领域具有重要影响。为了准确预测碳排放权交易价格，提出一种基于ARIMA逐步模型和神经网络融合模型的预测方法。该方法运用HP滤波法将碳排放权交易价格序列分解为趋势序列和周期序列，分别拟合ARIMA逐步模型和神经网络模型，ARIMA模型能够有效提取数据中的线性趋势特征，而神经网络则具备较强的非线性建模能力，通过模型融合得到碳排放权交易价格的预测结果。实证研究表明，与单一模型的预测效果相比，融合模型在碳排放权交易价格的预测中具有更好的效果。