CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价

李倩; 王利

doi:10.13543/j.bhxbzr.2023.06.014

北京化工大学学报（自然科学版） ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (06) : 112 -118. DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2023.06.014

CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价

李倩, 王利

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摘要

考虑在随机利率环境下，标的资产是由Lévy跳过程驱动的期权定价模型，其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻画。利用远期测度变换、傅里叶逆变换以及Feynman-Kac定理给出了级数形式的欧式期权定价公式，并通过数值模拟证明该级数解是收敛的，最后通过实证分析证明所得解比经典的B-S模型更符合实际市场。