基于Poisson分布的?值Taylor-Schwert GARCH模型

刘思博; 杨凯; 董小刚; 徐悦

doi:10.13413/j.cnki.jdxblxb.2024368

吉林大学学报(理学版) ›› 2025, Vol. 63 ›› Issue (04) : 1039 -1050. DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2024368

基于Poisson分布的?值Taylor-Schwert GARCH模型

刘思博, 杨凯, 董小刚, 徐悦

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摘要

针对存在波动率的?值时间序列数据建模问题，提出一个基于Poisson分布的?值Taylor-Schwert广义自回归条件异方差模型.首先，推导该模型的一些统计性质；其次，采用条件极大似然估计方法对模型中的未知参数进行估计，并证明估计量的渐近性质；再次，为说明估计方法的性能进行数值模拟；最后，考虑一个每日股票收益的真实数据，通过对数据拟合结果的分析证明该模型相对于现有模型的优越性.