重复观测的Poisson-Lindley INAR(1)模型

刘瑞, 朱复康, 李琦

doi:10.13413/j.cnki.jdxblxb.2024437

吉林大学学报(理学版) ›› 2025, Vol. 63 ›› Issue (01) : 24 -34. DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2024437

重复观测的Poisson-Lindley INAR(1)模型

刘瑞, 朱复康, 李琦

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摘要

对过离散的重复观测时间序列数据，考虑一种具有Poisson-Lindley边际分布的INAR(1)(PLINAR(1))过程的独立重复观测模型.先通过条件最小二乘估计、 Yule-Walker估计、拟似然估计和条件极大似然估计方法估计模型的参数，讨论估计量的渐近性质，并给出模型的预测，再通过数值模拟比较不同估计方法的性能以及重复观测带来的影响，最后对一组重复观测的每周太阳黑子群数量的数据进行拟合，拟合结果验证了模型的有效性.