Copula层次化变分推理

欧阳继红; 曹竞月; 王腾

doi:10.19292/j.cnki.jdxxp.20230614.001

吉林大学学报(信息科学版) ›› 2024, Vol. 42 ›› Issue (01) : 51 -58. DOI: 10.19292/j.cnki.jdxxp.20230614.001

Copula层次化变分推理

欧阳继红, 曹竞月, 王腾

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摘要

为提高Copula变分推理(CVI:Copula Variational Inference)的近似性能，提出了一种Copula层次化变分推理方法(CHVI:Copula Hierarchical Variational Inference)。该方法的主要思想是将CVI方法中的Copula函数与层次化变分模型(HVM:Hierarchical Variational Model)特殊的层次变分结构相结合，使HVM的变分先验服从CVI方法中的Copula函数。CHVI不但继承了CVI中的Copula函数较强的捕获变量相关性的能力，而且还继承了HVM的变分先验结构能获取模型隐变量依赖关系的优势，使CHVI可以更好地捕获隐变量之间的相关性，提高近似精度。利用基于经典的高斯混合模型验证CHVI方法，在合成数据集和实际应用数据集上的实验结果表明，CHVI方法的近似精度相较于CVI有较大提升。