广义分数布朗运动下的双重Heston跳扩散模型欧式期权定价

摘要

首先在风险中性概率测度下提出基于广义分数布朗运动的双重Heston跳扩散模型，并通过求解特征函数的偏微分方程组推出该模型相应欧式看涨期权定价公式。通过蒙特卡罗模拟验证欧式期权定价公式的准确性，通过数值分析验证所建立的期权定价模型的合理性和有效性，并讨论广义分数布朗运动参数H及波动率等对期权价格的影响。

关键词

期权定价 / 广义分数布朗运动 / 双重Heston模型 / 跳扩散模型