删失分位数回归模型中的多变点估计

摘要

针对删失分位数回归模型中的变点个数、位置及模型参数同时估计问题，基于线性化技术得到参数的有效估计，消除目标函数不可导与非凸的困难。该方法能捕捉响应变量受到某一协变量的影响而存在的多个变点，能更好理解复杂非线性关系的同时保持较快的收敛速度，兼顾灵活性与可解释性。数值模拟验证估计方法在不同分位点、同(异)方差情形下具备有效性和稳健性，实证分析发现存在2个变点，并对其进行解释。

关键词

多变点估计 / 删失数据 / 分位数回归模型 / 线性化技术