基于改进递归图技术的股指市场有效性

摘要

提出一种改进的递归图技术，用于计算基于递归微态的熵值(entropy based on recurrence microstates, ENRM)。该方法使用滚动窗口的方式来遍历递归矩阵的子矩阵，能够在保证原有算法精度的基础上大幅提高计算效率，通过Logistic模型进行模拟实验。结果表明，基于该改进递归图技术的模型具有更高的计算效率和精度。此外，ENRM关于市场有效性的研究结果表明，使用ENRM与传统的递归图指标递归熵(entropy, ENTR)相结合来分析市场有效性时，不仅具有ENTR单指标量化市场有效性的作用，还能有效识别并进行市场有效性呈动态性演化的时间段。

关键词

递归图 / 递归微态的熵 / 滚动窗口 / 市场有效性