混合误差下一阶适度爆炸自回归模型最小二乘估计

摘要

基于误差是φ-混合序列，研究一阶适度爆炸自回归模型回归系数最小二乘（least squares, LS）估计问题。在误差满足弱条件E（u₁）=0,E（|u₁|⁴）<∞和φ（n）=O(n^-8)时，获得回归系数最小二乘估计的极限分布——柯西分布。通过数据模拟得到的模拟结果与理论结果一致。作为应用，利用一阶适度爆炸模型和自回归系数区间估计，研究英伟达股票2013—2023年的股价增长过程。

关键词

适度爆炸自回归 / 最小二乘估计 / 柯西分布 / 混合序列