线性混合效应模型的复合分位数回归估计

摘要

考虑线性混合效应模型的稳健估计问题，通过结合矩阵的QR分解技术和复合分位数回归方法，提出一种基于正交投影的复合分位数回归估计方法。先通过QR分解技术消除随机效应，再构造固定效应的复合分位数回归目标函数，从而获得固定效应的估计。在一些正则条件下，证明所提出估计的渐近正态性。所提出的估计方法无需对模型误差和随机效应的分布作任何限制性的假定，并且固定效应的估计不受随机效应的影响。与正交矩估计方法的模拟研究比较表明，本文提出的方法具有稳健性，并将其应用于实际数据分析。

关键词

线性混合效应模型 / QR分解 / 复合分位数回归 / 固定效应 / 随机效应

基金资助

国家社会科学基金资助项目(18BTJ035); 重庆市自然科学基金资助项目(cstc2021jcyj-msxmX0079,cstc2020jcyj-msxmX0006); 重庆市教委人文社科一般项目(21SIGH118); 重庆市社科规划委托项目(2019WT58); 第五批重庆市高等学校优秀人才支持计划(68021900601)